每一位量化投资者都应该精通的期权策略

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转载本文到朋友圈并截图发至公众号对话框可以获取python学习视频基础版22套和进阶版12套。为什么期权备受海外投资者的青睐？

为什么机构投资者都要配置期权对冲策略？

为什么期权被称为是穿越牛熊的制胜法宝?

为什么说期权在牛市是杠杆，熊市是保险？

......

有数据显示，2015年6月29日~8月26日两个月的时间，上证50指数下跌37.47%，期权“8月沽2750”合约却逆势上涨一万多倍，从最低1块钱涨到最高10900块。



作为个人投资者唯一可以和机构抗衡或者可以和庄家对弈的投资工具，期权天然带有风险预控、收益无限的投资特色，并以灵活却极易掌握的优势备受专业人士的喜爱，但期权策略的复杂和组合的超强逻辑性又让众多专业人士退而却步，针对这一难题，私募工场耗时半年，并结合国内的投资者结构，潜心打造了一套专业实战型期权系列课程。

• 特邀请知名海归期权交易团队现场授课；
• 国内首批专业化期权对冲机构进行实盘演绎；
• 通俗易懂的授课风格与语言配合小游戏、和趣味互动环节更易掌握期权精髓；
• 量身定制式以理论知识+实盘指导的模式；
• 手把手传授上百种单一或组合经典盈利型期权策略；
• 一次报名，终身学习

课程大纲：

第一天上午9:30--11:30内容安排

一、为什么做好投资要懂期权

1、期权的进攻能力

2、期权的防守能力

3、期权的博弈优势

二、全球期权市场概况

1、全球期权市场发展历程

2、全球期权市场最新动态

三、中国期权市场概况

1、中国期权市场最新动态

2、中国期权市场发展前景

四、期权入门

1、期权三要素

2、期权交易特点

3、期权交易规则

4、期权交易的潜规则

5、期权交易的风控

五、透彻理解期权4大基础操作

1、LongCall（买入认购）

2、LongPut（买入认沽）

3、ShortCall（卖出认购）

4、ShortPut（卖出认沽）第一天下午1:30--5:30内容安排六、期权常见组合策略

1、LongStrangle（买入宽跨）

2、ShortStrangle（卖出宽跨）

3、Bull/BearSpread（价差策略）

4、RatioSpread（比例价差）

5、CoveredCall（备兑开仓）

6、合成现货

第二天上午9:30--11:30内容安排

七、透彻理解与灵活运用希腊字母

1、期权定价模型

2、Delta

3、Gamma

4、Vega

5、Theta第二天下午1:30--5:30内容安排八、波动率曲面

1、隐含波动率

2、波动率曲面

3、波动率曲面带来的交易机会

九、实战期权高胜率、高盈亏比策略

1、期权波动率交易

2、期权趋势交易

3、期权事件驱动交易策略

4、卖出期权策略

十、期权套利策略

1、平价套利策略

2、箱式套利策略

第三天上午9:30--11:30内容安排

十一、期权波动率交易策略

1、做多波动率

2、做空波动率

十二、期权风控及仓位管理

1、通过希腊字母进行量化风控

2、仓位管理与资金管理

十三、期权与股票、期货组合策略

1、备兑开仓策略

2、现货保护策略

3、期限结构套利

十四、如何构建期权交易系统

1、如何做到正期望值

2、如何做到风险可控

3、如何做到不怕黑天鹅第三天下午1:30--5:30内容安排十五、场外期权（OTC）

1、场外期权简介与交易规则

2、场外期权的妙用

十六、美国期权对冲基金实战策略

1、VIX交易策略

2、期权事件驱动交易策略

3、期权做市商策略

十七、建立期权思维

十八、学员考核

• 私募工场对于本系列期权课程设置了两大门槛，保证参与学习的同伴都是经过精挑细选：一方面，为学员打造一个纯净的顶尖私募对冲精英圈；另一方面，也是私募工场筛选优秀对冲精英团队的条件之一。
• 参与学习的精英团队或个人，同时享有在北京宽客聚会进行无限次分享和推广的优先权。
• 课程一共安排三天的时间，足够对复杂的期权知识及策略逻辑学透，学扎实，可以以个人名义报名也可以以机构名义报名（机构报名人数满10人，上门单独开班）。

适宜对象：

• 量化投资等专业投资人士
• 量化投资专业机构策略研究人员
• 金融机构量化投资部门及衍生品部门工作人员
• 私募基金/资管产品/期货私募等产品设计相关人员

讲师介绍：管大宇 | 北京戴蒙德曼资产管理有限公司基金经理

• 资深投资人，中国科技大学少年班毕业。知名外盘期权专家，10年内外盘股票、期货、期权等金融投资实战经验。多家主流财经媒体专栏作家，CCTV证券资讯频道客座嘉宾。中信证券、国泰君安证券等多家券商期货公司的特邀期权培训嘉宾。

• 2015年正值股灾期间，8月21~24日两天，大盘暴跌12.67%，管老师通过期权组合策略获得了113.31%的收益。8月24~25日两天，大盘暴跌15.73%，同样通过期权组合策略获得了101.20%的收益。

私募工场介绍

• 私募工场——投资能力孵化平台。

• 私募工场是国内规模最大、覆盖面最广的私募人才培养基地，凝聚了上万名顶级私募专业人士，数百家金融孵化机构，联合了国内顶级IT技术团队，北京宽客聚会资深量化投资研究团队，数百位专业金工研究及翻译团队，国内首家缠论量化研究基地。

培训时间：三天（具体上课时间报名成功后微信统一告知）。

培训地点：北京市朝阳区大望路阳光100优客工场（需要领取入场卡片方可进入）。

联系方式：屈老师15034081448（仅接受微信报名，按照格式：姓名+机构+职位）

培训费用：RMB18800元（含三天午餐，外地需要安排住宿的朋友需另支付1000元共计3个晚上的标间住宿费），费用涵盖课程教材。其他费用诸如往返交通费需自理。

• 首次开班特推出推荐有礼活动，被推荐人成功报名的话，推荐者可以享受1%*成功推荐人数的大礼，欢迎咨询、报名或推荐。

支付方式：报名成功后告知。期权实战培训升级了，三天包食宿保证学会，推荐有礼


缠论二期接受报名，一次报名永久学习！


“量化杯”德扑比赛3期报名

内容合作：果果（15034081448）

商务合作：果果（15034081448）

投稿邮箱：506743560@qq.com（注明投稿）

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