【对话风控官】华尔街的那些事儿——对话来自华尔街的风控官Diana Nie

华尔街的那些事儿——对话来自华尔街的风控官DianaNie...



华尔街

是美国纽约市曼哈顿区南部从百老汇路延伸到东河的一条大街道的名字，全长仅三分之一英里，宽仅为11米，是“Wall Street”的音译，然而在这弹丸之地却云集了全球知名的各大金融机构和上市公司，成为美国乃至全球金融的代名词，能够在华尔街工作成为了每一位致力于从事金融的年轻人心中的梦想。

嘉宾简介：Diana Nie毕业于美国纽约大学，金融学硕士，曾就职于普华永道（PWC）纽约公司，从事衍生产品的风险管理工作，2015年回国，目前就职于一家央企背景的大型金融机构，担任资本市场领域的风控官。

风控博士沙龙：Diana，您好！感谢您做客风控博士沙龙，您曾经在华尔街工作多年，很期待能够聆听您在华尔街工作时的所见和所思。

Diana Nie：感谢风控博士沙龙给我这次宝贵的机会能与大家进行交流。

风控博士沙龙：您在纽约大学读书时正好遇上了美国次贷危机的第一个拐点，能否说说当时看到的华尔街景象？

Diana Nie：我于2009年9月来到纽约，在纽约大学攻读金融学硕士，专业方向是金融工程（Financial Engineering），学校离华尔街仅有二十分钟左右的车程。当时，源于8万亿美元房产泡沫引发的次贷危机临近尾声，我还清楚的记得2009年9月1日道琼斯工业指数收盘价点位是9310.6点，比2007年1月3日的12474.52点下降了3163.92点，跌幅超过25%；但是相比于危机时的历史最低点2009年3月9日的收盘价6547.05已经有一定的回升了。

当时，在华尔街乃至整个纽约市，大家最关心的、议论最多的问题就是如何解决就业（2009年10月美国失业率高达10%），包括美国银行、高盛、美联航等一些大企业仍然在裁员，企业利润也是急剧下降，很多企业的融资都遇到了麻烦，借不到足够的资金，只能缩减开支，当时纽约市的房价也非常低，而且成交低迷。在我眼中，整个华尔街就是一种被危机洗劫之后等待复苏的景象，而这一切在中国国内是无法想象的。

风控博士沙龙：您临近毕业时，美国经济依然处于低谷期，请您谈谈当时在华尔街找工作时的艰辛和坎坷？

Diana Nie：我是2011年5月从纽约大学毕业，自从美国经济危机以来，美国就业形势一直处于低谷，金融行业的就业更是惨淡无比，所以对于需要工作签证H1B支持的国际学生来说，在2011年找到工作更是一件难上加难的事情了。

我去纽约读书的时候，就下定了决心一定要在美国积累一些社会工作经验，所以在毕业之前我就在学校里担任了三个学期的助教，相对积累了一些经验；然后我每年都主动参加纽约大学的career fair（职业活动），了解市场上招聘的动态；除此之外，我还利用业余时间分别在2010年、2011通过了CFA一级、FRM一级、JAVA OCJP等职业考试，相对积累了一些除学历以外大公司认可的资质。

当时，对于偏理工科类的金融工程类专业或计算机专业，美国政府给予了29个月延长的工作期（OPT），所以我先申请获取了相关的OPT身份，同时，在各大企业的网站、学校网站都投出了很多份简历（都记不得多少份了），此外，在2011年毕业后先在一家小型的私募（PE）基金实习了三个多月的时间；在实习的同时，也参加了包括汇丰银行（HSBC）、普华永道、彭博（Bloomberg）等大公司的面试，终于在2011年下半年收到了普华永道的Offer，拿到Offer的那一刻，我感觉是世界上最幸福的人。

其实，在找工作的过程中，我对自己还是有信心的，不论遇到什么情形，我都坚信自己可以挺过去。我的许多同学当时也都投了数百份简历出去，基本上努力去争取的最后都在美国找了还算不错的工作。因此，对于找工作，我的最大感受就是要坚持、不气馁、更不能放弃。

风控博士沙龙：您去了普华永道纽约公司，从事金融衍生品的风控工作，请您介绍一下当时的工作情况？

Diana Nie：普华永道作为全球一家知名的会计师事务所和咨询服务机构，当时与金融相关的部门就有三个，分别是“金融工具、结构化产品和不动产部”（Financial instruments、structured products and real estate，简称“FSR”)、“交易服务部” (Transaction service，简称“TS”)和“市场信息和数据分析部”（Market information and data analytics，简称“MIDA”)，我主要是在“市场信息和数据分析部”，从事金融衍生品的风控和定价工作，当时工作的具体内容包括研究和监控客户所持有的场外衍生品的价格和风险因素，这些衍生产品包括了利率互换（IRS）、信用违约互换（CDS）、权证（Warrants）、远期（Forwards）以及股票期权（Equity Option)等等。

我所在的部门基本上有40人左右，一半员工在纽约曼哈顿工作，离帝国大厦、联合国总部大厦仅有几条街的距离，而另一半则是在波士顿市中心工作。工作中的同事大多书是美国人，华人大概占到了10%，同事大多数都具有投行的背景或者是知名大学商学院毕业，还有少部分人员则是在普华永道其他部门工作多年后转到我们部门来的。

此外，我也关注到一个很意思的现象，John Hull的《期权、期货及其他衍生产品》这本书在我们部门是人手一册，有时去一些大机构（包括花旗、高盛、摩根等）交流和互访，也发现许多员工将这本书作为工作的必备，这本书对于掌握衍生品的估值和应用还是有很大的帮助。

风控博士沙龙：您能否分享一些在华尔街工作时的趣事？

Diana Nie：纽约大公司的文化还是很多元化的，我觉得在那里工作最大的感受就是崇尚个性；因为当时我们部门有来自美国本土、英国、德国、中国、加拿大、印度等国家的同事，并且背景包括了投资银行、会计师事务所、律师等各行各业，所以定期都会有工作小组中的同事分享自己以前的工作经历和心路历程，大家通常不太会带着有色眼镜来看待有个性的人，反而会比较喜欢坦诚、率直的个性。我之前组里有个欧洲国家来的男同事，直接就在个人经历分享中坦言自己是同性恋，并且将他和生活伴侣一起出游的照片和大家分享，他的率直让大家都非常喜欢与他相处。

另外，美国职场十分注重个人品牌（personal brand），并且有着一套很严谨的职业准则（ethic standard），上司绝对不可以一言堂，只要有逻辑、有道理，每个员工都可以直接提出自己不同的意见和想法。记得有一次，我的一位同事直接就将领导的方案给否决了，但是大家都觉得这位同事说的很有道理，领导也欣然采纳了。因此，在华尔街的工作，更像是大家在一起辩论并且不断成长的过程。

风控博士沙龙：您在2015年回到了国内继续从事风险管理工作，您觉得国内金融机构在风险管理领域需要向国外同行学习哪些好的经验和做法？

Diana Nie：首先，我觉得金融行业需要一个相对健全的监管体制，比如经历了危机后，美国的衍生品市场变得成熟了，大多数的交易都纳入了清算所（clearing house）或者官方机构统一的监管了。

其次，需要一个公开的学习环境，比如职场导师制度，美国的大型金融机构都有着从业十年以上的资深专家为职场年轻人开展传帮带的文化，同时也可由有效的防范操作风险。比如，我在公司就有一个在公司中工作十余年的高级经理（senior manager）担任我的职业导师，我们每隔一段时间会在一起沟通工作中发生的事情、探讨行业或者公司现状，在我设定自己的短期和长期职业生涯规划时，导师往往会给予很多专业的建议，真是受益匪浅。

此外，我觉得风控最重要的是人才，美国金融机构很重视对于人才的培养，包括对于持有一些职业资格证书（CFA/CPA/FRM等)上岗的员工，会给予额外的奖金，同时也非常鼓励员工进行学习深造，公司每年会给每位员工1000-5000美元不等的学习津贴。

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